[FE금융경제신문=권이향 기자] 최근 비은행권을 중심으로 급증하고 있는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 관련, 금융당국이 부동산 위험노출(익스포져액)을 줄이기 위해 칼을 뽑아들었다.

금융위원회에 따르면 지난 17일 정부서울청사에서 손병두 사무처장 주재로 열린 관계기관 합동 ‘제2차 거시건전성 분석협의회’는 올해 하반기 ‘부동산금융 익스포져 종합관리시스템’을 통해 상시 모니터링 체계를 구축하겠다고 논의했다.

이는 지난 1월 관계기관 합동으로 발표했던 ‘비은행권 거시건전성 관리강화방안’의 후속 조치다.

이날 협의회에서는 은행권보다 유동성과 자본력이 낮음에도 불구하고 부동산PF 대출 익스포져 규모(위험노출액)가 증가한 비은행권에 대한 문제가 제기됐다. 아직 PF 대출의 연체율이 2.3% 수준으로 양호하지만, 시장 여건에 따라 여러 사업장에 동시에 영향을 줄 수 있어 건전성 지표가 순식간에 악화될 수 있기 때문이다.

실제로 지난 2013년 말 기준 39조3000억원에 불과했던 부동산 PF대출 잔액이 작년 말 기준 64조원으로 연평균 10.2%씩 급증했다. 업권별로 살펴보면 같은 기간 은행은 21조5000억원에서 17조1000억원으로 줄였다. 그러나 보험, 여전사 등 비은행의 경우 17조8000억원에서 46조9000억원으로 대폭 증가했다.

이처럼 잠재적 리스크 관리가 필요하자 금융위는 건전성 규제 정비, 리스크 실태점검, 종합관리시스템 구축 등을 추진할 예정이다.

구체적으로 금융위는 부동산 PF 익스포져에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등의 적정 수준 여부를 검토하고, 업권 간에 규제공백이나 규제차익으로 전이될 수 있는 익스포져를 파악해 나갈 예정이다.

또한, 올해 하반기 안으로 ‘통합 PF 익스포져 상시감시시스템’을 구축해 가계와 기업 및 금융투자 부문의 관련 데이터 수집 범위를 확대할 계획이다.

이외에도 올해 1분기 채권대차시장이 지난 2009년 말 기준(8조3000억원) 대비 7.2배 이상 늘어난 59조8000억원 규모로 성장하자, 채권대차시장 리스크관리 필요성도 제기됐다.

특히 중개기관의 최저담보비율 하향조정과 적격담보대상 확대 등의 영향으로 채권대차시장이 확대됐지만, 담보만 제공하면 차입자의 신용도와 관계없이 제한 없는 차입이 가능해지면서 차입자가 파산할 경우 중개기관의 이행 책임 위험과 담보가치 하락 가능성이 증가할 수 있는 부작용이 발생했다.

이에 금융당국은 신용도를 평가해 기관별 차입한도를 설정해 대차중개 기관의 거래상대방에 대한 리스크를 줄이기로 했다. 아울러 유동성이 낮거나 가치평가가 어려운 취급제한 담보 범위를 확대하거나 적격담보의 평가비율을 하향하는 등 담보관리 강화에 나섰다.

손병두 금융위 사무처장은 “시장 참가자들의 낙관적 편향 속에 위험을 과소평가하거나, 규제차익 등으로 특정 부문에 리스크가 과잉 축적될 경우, 리스크가 언제든 현실화할 수 있다”고 강조했다.

덧붙여 “금융중개에 수반되는 리스크가 궁극적으로 누구에게, 어떤 방식으로, 어느 수준까지 축적되고 있는지 면밀히 파악해 리스크의 배분에 왜곡이나 쏠림이 있다면 제도 개선을 통해 시정해 나가겠다”고 설명했다.