[FE금융경제신문=권이향 기자] 올해 하반기부터 7개 금융그룹의 위험관리 실태평가가 실행되며, 내년 상반기에는 금융그룹 통합감독 대상이 되는 기업들에 대한 ‘전이위험’ 평가가 실시돼 해당 그룹들의 자본 확충 부담이 커졌다.

11일 금융위원회와 금융감독원은 정부서울청사에서 ‘금융그룹 CEO전문가 간담회’를 열고 지난 1년간 시범운영 성과를 점검하는 한편, 금융그룹 감독대상 지정, 자본적정성 기준 구체화 방안, 위험관리실태 평가방안 등 향후 운영방안에 대해 발표했다.

금융그룹 통합감독은 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상 업종의 금융회사를 운영하는 자산 5조원 이상의 금융그룹 내 금융사들이 동반 부실해지는 위험을 방지하기 위해 그룹 전체 자본 적정성과 위험관리 실태를 평가해 건전성을 관리하는 제도다.

금융당국은 지난해 7월부터 ‘금융그룹 통합감독제도’모범규준을 만들어 시범운영 중이며, 삼성·한화·현대차·DB·롯데·미래에셋·교보 등 7개 기업이 통합감독 대상이다.

지난 1년간 시범운영 결과, 금융당국은 금융그룹의 잠재적 위험요인에 대해 선제적 관리가 필요하다고 판단해, 금융그룹 리스크 관리 강화 차원에서 금융그룹 통합감독 모범규준을 1년 연장할 방침이다.

금융그룹 통합감독은 리스크 발생 시, 금융그룹이 실제로 대응할 여력을 갖췄는지 여부를 알 수 있도록 자본 적정성을 집중 평가한다. 이에 따라 금융그룹들은 적격자본(손실흡수능력)을 업권별 요구자본과 리스크를 가산한 필요자본으로 나눈 값이 100% 이상이 돼야 한다.

만약 자본적정성 지표가 100% 미만일 경우 그룹들은 비금융 계열사 지분을 팔거나 배당 등을 통해 자본을 확충해야 한다.

아울러 금감원은 이번 하반기부터 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행해, 교차·우회출자나 비금융계열사와의 과도한 내부거래 등 금융그룹의 잠재적 위험요인을 관리하기 위해 중복자본 기준을 마련한다.

현재 은행 지주 경영실태평가처럼 매년 2∼3개 금융그룹을 대상으로 평가가 진행된다. 다만 첫 번째 위험관리 실태평가 대상은 아직 정해지지 않았다.

평가항목은 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등 4가지며, 평가결과가 미흡할 경우 각 금융그룹이 그룹리스크 관리를 강화할 수 있도록 컨설팅, 개선권고 등을 한다. 종합등급이 일정 수준(4등급) 이하인 금융그룹은 경영개선계획을 제출하도록 권고할 예정이다.

또한, 모의평과와 연구용역 등을 거쳐 내년 상반기에는 전이위험을 상호연계성·이해상충 가능성·위험관리체계 등 3대 부문, 7개 평가 항목으로 분류해 1년에 한 번씩 평가할 계획이다.

최종구 금융위원장은 “금융그룹의 위험관리체계는 어느 정도 마련됐지만, 우회 출자를 통한 중복자본, 비금융 계열사와의 과도한 내부거래 등은 여전히 금융그룹 리스크 요인으로 작용하고 있다”며 “동양증권 등 과거 금융그룹의 동반부실로 인해 국민께 피해가 발생한 사례도 있었다”고 설명하며 금융그룹감독제도의 필요성을 강조했다.

덧붙여 “금융그룹감독 법제화를 위해 노력해왔지만, 아직도 국회에서 충분히 논의되지 못하고 있어 법 제정을 위한 모든 노력을 기울이되 모범규준을 통해서도 금융그룹감독을 계속 시행하고 원활하게 정착할 수 있도록 지원 하겠다”고 말했다.