'선제적 위험관리'에 방점
주가 등락 예상 구간에서 주식 비중 조절해 위험 회피
백테스팅 결과 누적수익률 30% 이상

(사진=파운트)
(사진=파운트)

[금융경제신문=안다정 기자] 로보어드바이저 파운트가 DGB대구은행의 자산관리 서비스 ‘로디(Ro.D)’에 인공지능(AI) 솔루션을 제공 중이라고 19일 밝혔다.

‘로디’는 DGB대구은행이 공모펀드에 투자하는 일반 투자자에게 최적 포트폴리오를 제공하는 서비스다. ‘로디’애는 파운트만의 차별화된 ‘금융자산 전망 모형’을 적용했다. 적용된 ‘금융자산 전망 모형’의 핵심은 ‘선제적 위험관리’다. 주가 등락 예상 구간에서 주식 비중을 조절해 위험자산 노출을 적극적으로 차단하는 모델이다.

파운트의 인공지능 알고리즘은 전세계 경제지표, 시장데이터, 주식, 채권 등 각종 변수의 조합으로 이뤄진 수 만개의 시나리오를 분석한다. 이를 통해 시장국면을 판단하고, 최적의 펀드 포트폴리오를 추천하는 구조다. 또한 동일 자산군 내에서도 1순위 펀드뿐 아니라 2·3순위 펀드까지 추천해주므로 투자자의 선택의 폭을 넓혔다.

이뿐 아니라 9가지 유형으로 세분화된 고객 투자성향을 고려하고, 글로벌·해외중심·국내중심형 등 투자지역을 다변화해 다양한 투자 욕구를 충족시킬 수 있게 했다. 맞춤형 펀드 포트폴리오를 실시간으로 추천하고, 최신 포트폴리오를 유지할 수 있도록 적극적인 펀드 교체가 이뤄진다.

지난 2017년 11월부터 지난 6일까지 DGB대구은행의 대표상품 3종에 백테스팅을 적용한 결과, 해외중심 공격형의 누적수익률은 59.70%, 연평균수익률은 16.60%로 집계됐다. 국내중심 중립형은 누적수익률 31.12%, 연평균수익률 9.30%, 글로벌 중립형 누적수익률 34.58%, 연평균수익률 10.23%를 기록했다.

김영빈 파운트 대표는 “B2B 시장에서 독보적인 시장점유율을 기록하고 있고, 금융사들과 긴밀한 협업을 통해 인공지능 알고리즘 고도화에 집중할 예정”이라며, “변동성 장세에서 정형데이터와 비정형 데이터를 어떻게 가져갈 지가 관건인 만큼 효과적인 머신러닝 기법을 보다 정교하게 만들 것”이라고 말했다.

저작권자 © 금융경제신문 무단전재 및 재배포 금지